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今回の戦略は、5日移動平均乖離率と75日移動平均線の戦略の手仕舞い条件を ”5日経過で手仕舞い” として検証します。


<買いの条件>
・終値が5日移動平均乖離率-15%以下。
・75日移動平均線が前日より上昇している。

<手仕舞い条件>
・終値が5%以上上昇した場合、翌日成り行き決済。
・上記に合致しない場合、5日経過で手仕舞い。
・上記の条件で翌日成り行き買い。



検証には、「イザナミ」を使用して2000年からの約10年間としました。
今回の対象は、上場する日本株全銘柄ですが、200円以下や取引金額が少ないものは除外しました。 

推移5day75day5dout  



年表5day75day5dout

項目データ
売買ルール名称5日乖離、75日平均、5日手仕舞
  
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/10/08
取引形態買い建て
運用方法複利運用 通年
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
  
総取引回数253回
利益取引数172
損失取引数81
  
銘柄保有期間総合計1031日
平均保有期間4.08日
最大保有期間6日
最小保有期間2日
  
勝率67.98%
平均利益(率)286365円 (13.49%)
平均損失(率)262813円 (11.72%)
ペイオフレシオ(率)1.09倍 (1.15倍)
  
利益の標準偏差(率)286263円 (13.57%)
損失の標準偏差(率)208309円 (10.21%)
  
期待値110541円 (5.42%)
破産確率0.00% < 破産確率 ≦ 0.00%
  
利益49254千円
損失21287千円
損益( 利益 + 損失 )27966千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )37966千円
利回り279.67%
プロフィットファクター2.31倍
  
最大DD日2003/6/24
最大DD開始日2001/3/14
最大DD終了日2003/10/1
最大DD開始資金11611千円
最大DD(円)2051千円
最大DD(率)17.66%
最大DD期間629日
最大DDからの回復日数68日
  
最長DD開始日2001/3/14
最長DD終了日2003/10/1
最長DD期間629日
  
最大含み損(率)13.45%
最大含み損日2003/6/24



なんと、PFが2.31
勝率は68%に下がりましたが、大きな負けが少ないことと勝つときの利益の大きさがこのような結果となりました。

PF2.31という結果は、私の今使っている戦略を大きく超える結果となりました。
たった2つの指標を使っているだけなので、継続性も高いと考えます。
私自身の戦略に、追加しようかと思います。





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