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9月28日~30日の記録 -172,000

2011/09/30 Fri 23:18

最悪ですね。

皆さんは大丈夫ですか

まだまだ退場せずに頑張ります。

-----------------------------------------------------------------------------

<<本日の決済 >>     

                                             
           3日間 計        -172,000   (千円未満四捨五入)  
           (1勝2敗)
         
 --------------------------------------------------------------------------------
       
<<今日の持ち玉状況>>    含み損継続 -40,000 

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[日々の取引]損益記録 | コメント(6) | トラックバック(0)
コメント
No title
こんにちは。

全くの大きなお世話だとはわかっているのですが、震災までの期間と直近半年間の損益曲線を見る限り、テツ丸さんのシステムは機能していないように感じます。

もちろん、年に一度、ドカンと跳ね上がるような特徴を持つシステムもあるでしょうし、もしくは、シグナル通りに売買していないのであればシステムの責任ではないのでしょうが、そうでないなら、普通に考えますと過剰に過去に最適化されていると判断するのが自然のような気がします。

一度冷静に考えたほうがよろしいかと思いました。シストレって、自信を持ってはれないようになったら、一度システムを止めるべきだと思います。
Re: No title
こめんとありがとうございます。
テツ丸です。

ご指摘の最適化の問題ですが、当然私も気になっている点です。

個々の最新検証を行ってみると、実は問題なく機能してたりします。

ただ、似たようなシステムを同時に走らせていることで、個々のシステム以上の
リスクが生じていることは事実です。

複数のシステムを如何に運用していくかを課題として、試行錯誤していますので
これからもよろしくお願いします。
No title
どうもお疲れさまです。

> ただ、似たようなシステムを同時に走らせていることで、個々のシステム以上のリスクが生じていることは事実です

これは勝ち負けがどのシステムでも同じ時期になっている(相関が高い)ということでしょうか。

仮にそうだとしても損益曲線の短期のギザギザが大きくなるだけで、個々のシステムが機能していれば損益曲線は右肩上がりになるのは変わらないかと思うのですが。

それともシステム間の相関が高すぎで、シグナル通りに売買できていないということでしょうか。

私も複数のシステムで運用しているのですが、理論上も運用上も私が想定していないような状況のようでしたので、可能な範囲でお教えいただけると嬉しいです。

(コメント欄にだらだらと長く書いてしまいましたので、鬱陶しいようでしたら先のコメントも含めて削除していただいて結構です)
Re: No title
簡単に言うと、一つのシステムでの負けがその月に-10%の場合に、
同月に別のシステムでも-8%とすると、単純に-18%になるという意味です。

一日の購入量は決めているので、単純に1+1=2にはならないのですが、
まあ、この当たりの資金管理方法に難があったことは間違いないですね。

3月の震災での損失以降、シグナルが出た銘柄をどのように購入するのか
というところで、いろいろ方法を変えたところも結果的に悪かったという
こともあります。

具体的には、シグナルが多く出た場合に極力多くの銘柄を分散して買うのか、
あるいは、シグナル銘柄をふるいに掛けて、数銘柄に絞って買うのかなど。
また、毎日連続してシグナルが出た銘柄をどう買うのかなんてのも悩んでますね。 

しばらくは試行錯誤です。
No title
やはりリスクの取りすぎなような…

一つの売買で資産の1%以上を超えるマイナスが頻発したら多分破滅に向かっているのだと思います。
老婆心ですが…
No title
返信ありがとうございます。

理想はシステム間の相関が小さいほうがいいのでしょうが、同じ人間が作るとどこかで似たようなシステムになるので、複数のシステムを運用するのであれば、システム間の相関を把握した方がよいかと思います。相関が高いと単にレバレッジを高くしているような結果になりますので。

また、エントリーの仕方が定まっていないとうのはもはやシストレというよりは、裁量でトレードしている要素がかなり高くなっていることかと思います。

このあたりをきっちり検証して自分なりの解を得ることで、自信を持ってルールに従って売買できるようになるかと思います。

と、偉そうに書きましたが、自分への自戒の意味も込めて書かせて頂きました。がんばりましょう!

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