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2本の移動平均線を使って、その線が交差するタイミングを仕掛けのシグナルとする戦略について検証してみたいと思います。
今回検証するのは、次の戦略です。

<買いの条件>
・上向きの25日移動平均線が75日移動平均線(方向問わず)を
 下から抜く「ゴールデンクロス」が生じた日の次の日に寄り付きで買い。

<手仕舞い条件>
・10%の上昇で指値決済。
・10%の下落で逆指値決済。
・上記2つの手仕舞い条件に合致しない場合は30日経過で手仕舞い。

検証には、「イザナミ」を使用して2005年からの5年間としました。
今回の対象は、上場する日本株全銘柄ですが、200円以下や取引金額が少ないものは除外しました。


グラフ



項目データ
売買ルール名称ゴールデンクロス(25日-75日)
  
バックテスト期間2005/01/01 ~ 2010/09/14
取引形態買い建て
運用方法単利で運用する
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
  
総取引回数890回
銘柄保有期間総合計18664日
平均保有期間20.97日
最大保有期間31日
最小保有期間2日
  
勝率51.80%
利益取引数461
損失取引数429
  
平均利益(率)41706円 (7.84%)
平均損失(率)40463円 (7.75%)
ペイオフレシオ(率)1.03倍 (1.01倍)
  
利益の標準偏差(率)29414円 (3.46%)
損失の標準偏差(率)28452円 (3.88%)
  
期待値2098円 (0.33%)
破産確率0.00% < 破産確率 ≦ 0.00%
  
利益19226千円
損失17358千円
損益( 利益 + 損失 )1867千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )11867千円
利回り18.68%
プロフィットファクター1.11倍
  
最大DD日2009/1/26
最大DD開始日2007/7/9
最大DD終了日継続中
最大DD開始資金14884千円
最大DD(円)4579千円
最大DD(率)30.77%
最大DD期間780日
最大DDからの回復日数402日
  
最長DD開始日2007/7/9
最長DD終了日継続中
最長DD期間780日
  
最大含み損(円)416千円
最大含み損日2007/7/27


まずは、グラフを見てください。
2005年から2007年の途中までは頑張っていたのですが、その後の結果を見ると、戦略としてはこのままではとても使ませんね。
2005年から2006年に掛けては、上昇相場であったことがことがこのような結果につながった一因のようです。
もしかすると、買いの条件に上昇相場であることを示す条件(指標)を追加すると結果がよくなるかもしれません。





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