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オリジナル戦略「逆張りW」

2010/12/05 Sun 18:58

オリジナル戦略5で紹介した逆張り系戦略の補完版です。
シグナルの回数は少ないですが、かなりの確度で高い利益を生む戦略です。
 
どんな戦略かというと、イメージとしてはドーンと落ちた株がさらに落ちたところで
エントリーして、急上昇の反発に飛び乗るという感じでしょうか。

勝率も高く期待値も高いのですが、やはり逆張りということで取り扱いは注意が必要。

バックテストでは2000年からの11年間で1710回のシグナルが出ておりますが、
そのうち17回は、20%以上の損失で終わっています。

   (※ 以下の表では338回の取引ですが、これは資金の関係からシグナルが
      出た取引を全て行うことができるわけではないためです。)

つまり100回に一度位は、大負けすることがあるということ。

適切なポジションサイジング(資金量に対する投資金額)と資金管理で、過剰な資金投入
によるリスクには注意しなければなりません。

 ※ 期待値とは、1取引当りの平均利益率のこと。 


<特徴>
  ・ 1取引当りの期待値が3.68%と高い。 
  ・ PFも2.97と高い 。
  ・ 勝率は
77.51%
    ・ 最大ドローダウン率が11.86%
と低い。  

項目データ
売買ルール名称逆張りW
  
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/12/03
取引形態買い建て
運用方法複利運用 通年
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
  
総取引回数338回
利益取引数262
損失取引数76
  
銘柄保有期間総合計1030日
平均保有期間3.05日
最大保有期間5日
最小保有期間2日
  
勝率77.51%
平均利益(率)113174円 (5.96%)
平均損失(率)131334円 (7.01%)
ペイオフレシオ(率)0.86倍 (0.85倍)
  
利益の標準偏差(率)114998円 (5.30%)
損失の標準偏差(率)134567円 (6.26%)
  
期待値58195円 (3.04%)
破産確率0.00% < 破産確率 ≦ 0.00%
  
利益29651千円
損失9981千円
損益( 利益 + 損失 )19670千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )29670千円
利回り196.70%
プロフィットファクター2.97倍
  
最大DD日2008/10/10
最大DD開始日2008/9/29
最大DD終了日2009/10/7
最大DD開始資金24503千円
最大DD(円)2905千円
最大DD(率)11.86%
最大DD期間249日
最大DDからの回復日数240日
  
最長DD開始日2002/7/12
最長DD終了日2003/7/18
最長DD期間251日
  
最大含み損(率)10.51%
最大含み損日2006/2/20


年逆張りW    
      

グラフ逆張りW
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