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システムD 改良版

2010/11/13 Sat 20:18

手仕舞い条件の変更ならびにエントリー条件を変更しました。 

手仕舞い条件は、これまでのものに1条件を追加したものです。
エントリー条件は、次の変更です。
  200円以下銘柄を除外 ⇒ 250円以下を除外

<特徴>
  ・ エントリーに使っている指標が少ない。(4条件) 
  ・ PFは2.46
  ・ 株価が上昇基調のときにストンと下がったところで買いを入れる押し目戦略


 ※PFとは利益÷損失のこと。 詳しくは tradevv.blog135.fc2.com/blog-entry-20.html


さて、成績ですが検証ソフト「イザナミ」の検証結果を載せました。
売買ルール名称システムD 改良版
  
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/11/12
取引形態買い建て
運用方法複利運用 通年
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
  
総取引回数531回
利益取引数395
損失取引数136
  
銘柄保有期間総合計1731日
平均保有期間3.26日
最大保有期間5日
最小保有期間2日
  
勝率74.39%
平均利益(率)95583円 (4.51%)
平均損失(率)112641円 (5.19%)
ペイオフレシオ(率)0.85倍 (0.87倍)
  
利益の標準偏差(率)110097円 (4.56%)
損失の標準偏差(率)103313円 (4.92%)
  
期待値42252円 (2.02%)
破産確率0.00% < 破産確率 ≦ 0.00%
  
利益37755千円
損失15319千円
損益( 利益 + 損失 )22436千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )32436千円
利回り224.36%
プロフィットファクター2.46倍
  
最大DD日2006/2/13
最大DD開始日2006/1/16
最大DD終了日2007/6/18
最大DD開始資金22717千円
最大DD(円)2461千円
最大DD(率)10.84%
最大DD期間352日
最大DDからの回復日数332日
  
最長DD開始日2006/1/16
最長DD終了日2007/6/18
最長DD期間352日
  
最大含み損(率)9.56%
最大含み損日2006/2/13

グラフD 



年D 


2006年上旬のDDが気になりますが、他の戦略と同時運用しますので
それほど気にしてません。

取引回数は多くはありませんが、安定した成績で推移していると思います。



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