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オリジナル戦略「システムB&C」 改良版

2010/11/13 Sat 18:43

以前より紹介していたオリジナル戦略「システムB&C」の手仕舞い条件を変更しました。

また、エントリー条件では旧バージョンでは200円以下の銘柄はエントリーしないことにして
いたものを、250円以下はエントリーしないことにしました。

現在実運用で使っているのは、この改良版です。 

以下の改良後の数値を見てください。 
PFが劇的に改善しています。
エントリー条件の一部変更と、手仕舞い条件にほんの1条件追加しただけなんですが、
この劇的なPFの上昇はびっくりです。

 勝率も 57.87% から 75.23% にUPしています。 


<特徴>
  ・ 最大ドローダウンが 8.73%と低めである。 ⇒ 〔改良後〕   8.44%  
  ・ PFは1.68  ⇒ 〔改良後〕   2.93!
  ・ 株価が上昇基調のときにストンと下がったところで買いを入れる押し目戦略
        
     ※PFとは利益÷損失のこと。 詳しくは 「PFとは」  


さて、成績ですが検証ソフト「イザナミ」の検証結果を載せました。
売買ルール名称システムB&C(改良版)
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/11/12
取引形態買い建て
運用方法複利運用 通年
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
  
総取引回数747回
利益取引数562
損失取引数185
  
銘柄保有期間総合計2371日
平均保有期間3.17日
最大保有期間5日
最小保有期間2日
  
勝率75.23%
平均利益(率)170932円 (5.16%)
平均損失(率)177033円 (5.31%)
ペイオフレシオ(率)0.97倍 (0.97倍)
  
利益の標準偏差(率)239158円 (8.08%)
損失の標準偏差(率)197619円 (6.16%)
  
期待値84755円 (2.57%)
破産確率0.00% < 破産確率 ≦ 0.00%
  
利益96064千円
損失32751千円
損益( 利益 + 損失 )63313千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )73313千円
利回り633.13%
プロフィットファクター2.93倍
  
最大DD日2003/1/31
最大DD開始日2001/12/6
最大DD終了日2003/6/25
最大DD開始資金14256千円
最大DD(円)1202千円
最大DD(率)8.44%
最大DD期間379日
最大DDからの回復日数99日
  
最長DD開始日2001/12/6
最長DD終了日2003/6/25
最長DD期間379日
  
最大含み損(率)7.58%
最大含み損日2001/12/18


グラフB-C 
 
 
年B-C

 
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