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オリジナル戦略「逆張りちゃん」

2010/11/21 Sun 18:37

下落相場でもシグナルが出るようにと作った逆張り系戦略です。

リーマンショックの時に最大ドローダウンを記録しており、強烈な下げ相場には
もろい側面はありますが、他の戦略(特に空売り戦略)と併用することでリスクヘッジが
出来ているかと思います。

この戦略はシグナルが出るときは大量の銘柄で同時に出ることが多いため、実運用に
おいては、1銘柄当りの購入量を控えめにして、極力多くの銘柄を買うようにしてます。
また、資金量に対する購入比率も低めにしています。

とにかくドーンと下がったタイミングで買いを入れるため、そのまま反転せずに急降下という
リスクが結構あり、慎重に扱わないと大やけどをする可能性のある戦略といえます。

<特徴>
  ・ 1取引当りの期待値が2.9%と高い。 
  ・ PFは1.95
  ・ 
勝率は70.53% 

項目データ
売買ルール名称オリジナル戦略
  
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/11/12
取引形態買い建て
運用方法複利運用 通年
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
  
総取引回数1019回
利益取引数704
損失取引数315
  
銘柄保有期間総合計3497日
平均保有期間3.43日
最大保有期間5日
最小保有期間2日
  
勝率69.09%
平均利益(率)161700円 (5.24%)
平均損失(率)191360円 (6.14%)
ペイオフレシオ(率)0.85倍 (0.85倍)
  
利益の標準偏差(率)221874円 (7.24%)
損失の標準偏差(率)220237円 (6.36%)
  
期待値52559円 (1.72%)
破産確率0.00% < 破産確率 ≦ 0.00%
  
利益113837千円
損失60278千円
損益( 利益 + 損失 )53558千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )63558千円
利回り535.59%
プロフィットファクター1.89倍
  
最大DD日2002/12/16
最大DD開始日2001/12/14
最大DD終了日2003/9/26
最大DD開始資金14928千円
最大DD(円)1943千円
最大DD(率)13.02%
最大DD期間437日
最大DDからの回復日数191日
  
最長DD開始日2001/12/14
最長DD終了日2003/9/26
最長DD期間437日
  
最大含み損(率)12.02%
最大含み損日2003/10/23


グラフ逆張り 
  
年逆張り 
 
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