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オリジナル戦略「バックスイング買い」

2010/11/13 Sat 22:08

このブログを開始してから作った戦略です。

取引回数が多いものを作りたくて、何となく頭に浮かんだチャートの動きを
条件化して検証し、良好な結果が得られたために追加投入した戦略です。

今年2010年の成績は芳しくありませんが、株価が上昇局面にあれば
機能する戦略だと思ってますので、過去は使えたけどこれからは使えない
戦略ではないとは思ってます。

ネーミングは、チャートの動きをなんとなくイメージしたものですが
あまり意味はありません。 最近ゴルフをやっているので、なんとなく
付けたものです。

<特徴>
  ・ 取引回数が10年ちょっとで1870回と他の戦略より多い。 
  ・ そのため資産の増加が他の戦略より早い。(10年複利運用で14倍)  
  ・ PFは1.89
  ・ 最大ドローダウン(DD)期間が51日間と短い。 


項目データ
売買ルール名称オリジナル戦略
  
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/11/12
取引形態買い建て
運用方法複利運用 通年
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
  
総取引回数1870回
利益取引数1310
損失取引数560
  
銘柄保有期間総合計6445日
平均保有期間3.45日
最大保有期間6日
最小保有期間1日
  
勝率70.05%
平均利益(率)222280円 (3.93%)
平均損失(率)275843円 (4.43%)
ペイオフレシオ(率)0.81倍 (0.89倍)
  
利益の標準偏差(率)304856円 (4.90%)
損失の標準偏差(率)346673円 (3.99%)
  
期待値73109円 (1.43%)
破産確率0.00% < 破産確率 ≦ 0.00%
  
利益291187千円
損失154472千円
損益( 利益 + 損失 )136714千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )146714千円
利回り1367.15%
プロフィットファクター1.89倍
  
最大DD日2006/2/20
最大DD開始日2006/2/6
最大DD終了日2006/4/19
最大DD開始資金83530千円
最大DD(円)12692千円
最大DD(率)15.19%
最大DD期間51日
最大DDからの回復日数41日
  
最長DD開始日2007/11/6
最長DD終了日2008/7/24
最長DD期間174日
  
最大含み損(率)13.02%
最大含み損日2006/2/20

グラフバックスイング買い 

年バックスイング買い 

使っている指標についてお話しますと
  ・ オシレータ系の指標をエントリーに使っていない。
ということが特徴かと思います。
  
この戦略で使っている条件を逆にして空売り運用すると、これまた良好な結果が出てまして
空売り戦略としても組み入れました。

いままで使っている押し目系戦略(システムB&C、D、RS)は、条件を逆にして空売りの検証を
しても、使えない結果となっています。 
株価が上昇するときと下降するときの特性が異なるからだと思います。

このバックスイングに関しては、オシレータ指標を使っていないからなのか、
空売りで使っても安定した成績を残しています。
近いうちに公開したいと思います。

 

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