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今回の戦略は、5日移動平均乖離率と75日移動平均線の戦略に手仕舞い条件である”60日経過で手仕舞い”を20日に変えた次の条件で検証します。


<買いの条件>
・終値が5日移動平均乖離率-15%以下。
・75日移動平均線が前日より上昇している。
・上記の条件で翌日成り行き買い。


<手仕舞い条件>
・終値が5%以上上昇した場合、翌日成り行き決済。
・上記に合致しない場合、20日経過で手仕舞い。



検証には、「イザナミ」を使用して2000年からの約10年間としました。
今回の対象は、上場する日本株全銘柄ですが、200円以下や取引金額が少ないものは除外しました。

推移3 



年表3

項目データ
売買ルール名称5日乖離率、75日移動平均その2
  
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/10/01
取引形態買い建て
運用方法複利運用 通年
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
  
総取引回数241回
利益取引数181
損失取引数60
  
銘柄保有期間総合計2034日
平均保有期間8.44日
最大保有期間21日
最小保有期間2日
  
勝率75.10%
平均利益(率)268940円 (13.59%)
平均損失(率)416118円 (19.65%)
ペイオフレシオ(率)0.65倍 (0.69倍)
  
利益の標準偏差(率)246958円 (12.97%)
損失の標準偏差(率)319232円 (12.03%)
  
期待値98386円 (5.32%)
破産確率0.00% < 破産確率 ≦ 0.00%
  
利益48678千円
損失24967千円
損益( 利益 + 損失 )23711千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )33711千円
利回り237.11%
プロフィットファクター1.95倍
  
最大DD日2001/12/18
最大DD開始日2001/3/14
最大DD終了日2003/10/27
最大DD開始資金11555千円
最大DD(円)2626千円
最大DD(率)22.73%
最大DD期間646日
最大DDからの回復日数455日
  
最長DD開始日2001/3/14
最長DD終了日2003/10/27
最長DD期間646日
  
最大含み損(率)15.87%
最大含み損日2003/11/17


手仕舞い条件を変えるだけで、PFが1.58から1.95と大幅に上昇しました。
勝率は80%から75%に下がりましたが、大きな負けが減ったことが利益増に結びついた結果となりました。

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