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システムRS

2010/09/18 Sat 20:04

この戦略は、今年の始めごろに追加した戦略です。

これまでの戦略では、わりとジグナルが少ないため、取引しない日が多くもどかしさを感じることがあったので、シグナルが多くて安定した成績の戦略をなんとか追加したく、生み出したものです。

その特徴を紹介します。

<特徴>
•PFは1.65
•同じ押し目戦略のシステムB&C、システムDに比べて、取引回数が約10年で 1580回と多い。
・使っている指標は、たったの3つだけ!!

※PFとは、利益÷損失のこと。 詳しくはPFとは

下のグラフや年度別の表を見ていただくと分かりますが、ここ2年また特に成績がいいです。

今年の4月には、バブルのごとく資産が急増したのも、この戦略のおかげです。 
5月に別の戦略のドローダウンでどーんとやられましたが・・

さて、成績ですが検証ソフト「イザナミ」の検証結果を載せました。
詳しい条件も確認できます。

売買ルール名称システムRS
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/09/03
取引形態買い建て
運用方法単利で運用する
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
総取引回数1580回
勝率58.04%
利益取引数917
損失取引数663
平均利益(率)78685円 (6.90%)
平均損失(率)66102円 (5.85%)
ペイオフレシオ(率)1.19倍 (1.18倍)
利益72154千円
損失43826千円
損益( 利益 + 損失 )28328千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )38328千円
利回り283.29%
プロフィットファクター1.65倍
最大DD(率)7.03%
最大DD期間378日
最大DDからの回復日数110日

成績推移(RS) 

年度運用開始資金運用損益利回りPF勝率取引回数最大DD破産確率
201036374千円1954千円5.37%2.54倍57.97%69回1.63%0.00%
200933659千円2715千円8.07%1.78倍59.49%158回5.32%0.00%
200833335千円324千円0.97%1.02倍51.67%120回7.03%0.00%
200730717千円2618千円8.52%1.58倍56.63%166回4.44%0.00%
200630457千円260千円0.85%0.99倍52.94%170回5.08%0.00%
200522094千円8363千円37.85%2.71倍66.90%281回2.45%0.00%
200416490千円5604千円33.98%2.32倍57.63%177回8.15%0.00%
200311566千円4924千円42.57%2.17倍63.19%144回16.64%0.00%
200212501千円-935千円-7.48%0.65倍45.71%70回15.90%0.00%
200111623千円878千円7.55%1.27倍56.60%106回9.18%0.00%
200010000千円1623千円16.23%1.34倍53.78%119回11.49%0.00%


使っている指標3つについては、公開できませんがヒントを2つ。
 
・RSIを用いている。
・移動平均線との乖離率が一定値以上の終値を用いている。


RSIは、ごく短期のものを使っています。 RSIが一定値以下を条件にしてます。

移動平均線は、一般的な日数のものを使っています。 乖離率とは、どれだけ終値と移動平均線が離れているかを示しています。あんまり離れすぎると、シグナルが出にくいので適度に変えて検証して、いい結果のものを採用しました。

もうひとつの指標は・・・、 うーん、ヒントとしてはRSIのようなオシレーター系の指標を使ってます、というところで勘弁ください。
  

エントリー回数が低めなのが、やや難点かな。 



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