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オリジナル戦略「システムB&C」

2010/09/05 Sun 18:20

この戦略は、初のオリジナルものです。

<特徴>
  • 最大ドローダウンが 8.73%と低めである。 
  • PFは1.68
  • 株価が上昇基調のときにストンと下がったところで買いを入れる押し目戦略
※PFとは利益÷損失のこと。 詳しくはtradevv.blog135.fc2.com/blog-entry-20.html

さて、成績ですが検証ソフト「イザナミ」の検証結果を載せました。


 


売買ルール名称システムB&C
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/09/03
取引形態買い建て
運用方法単利で運用する
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
総取引回数1054回
勝率57.87%
利益取引数610
損失取引数444
平均利益(率)84361円 (7.38%)
平均損失(率)68871円 (5.97%)
ペイオフレシオ(率)1.22倍 (1.23倍)
利益51460千円
損失30578千円
損益( 利益 + 損失 )20881千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )30881千円
利回り208.82%
プロフィットファクター1.68倍
最大DD(率)8.73%
最大DD期間362日
最大DDからの回復日数219日


成績推移(BC)80 

年度運用開始資金運用損益利回りPF勝率取引回数最大DD破産確率
201030830千円51千円0.17%0.99倍49.21%63回3.55%0.00%
200928938千円1892千円6.54%1.55倍52.48%141回5.56%0.00%
200828092千円846千円3.01%1.28倍52.63%95回3.67%0.00%
200725063千円3029千円12.09%1.91倍66.00%100回7.53%0.00%
200626261千円-1198千円-4.56%0.71倍48.51%101回8.73%0.00%
200518613千円7648千円41.09%4.33倍68.49%146回4.69%0.00%
200414354千円4259千円29.67%2.78倍59.43%106回6.69%0.00%
200311333千円3021千円26.66%1.93倍60.00%105回8.91%0.00%
200211690千円-357千円-3.05%0.89倍56.25%64回8.74%0.00%
200111032千円658千円5.96%1.19倍58.57%70回6.44%0.00%
200010000千円1032千円10.32%1.58倍58.73%63回5.02%0.00%



最大の利点としては、次の1点ですね。

最大ドローダウンが8.73%と低め

利回りがマイナスの年が2回あるのが難です。
これは、1銘柄当たりの資金投入量を増やすと解消されます。
とはいえ、オリジナル戦略のすべてを同条件にして運用した結果をお伝えしたいと思いますので、淡々とUPさせてもらいました。

使っている指標は7つとやや多めでしょうか。
少ない指標で安定した結果となることが、持続可能な戦略といわれておりますので。

使っている指標7つのうち2つだけ公表します。

・25日移動平均線が上昇している
・5日移動平均(終値)が、25日移動平均(終値)以上


この指標を見ていただければ、株価が上昇基調に有るときに限ってエントリーしていることが分かるかと思います。




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