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オリジナル戦略「システムB＆C」 改良版

2010/11/13 Sat 18:43

以前より紹介していたオリジナル戦略「システムB＆C」の手仕舞い条件を変更しました。

また、エントリー条件では旧バージョンでは２００円以下の銘柄はエントリーしないことにして
いたものを、２５０円以下はエントリーしないことにしました。

現在実運用で使っているのは、この改良版です。 

以下の改良後の数値を見てください。　
PFが劇的に改善しています。
エントリー条件の一部変更と、手仕舞い条件にほんの１条件追加しただけなんですが、
この劇的なPFの上昇はびっくりです。

　勝率も　５７．８７％　から　７５．２３％　にUPしています。 


＜特徴＞
　　・　最大ドローダウンが　８．７３％と低めである。　⇒　〔改良後〕　　　８．４４％　 
　　・　ＰＦは１．６８ 　⇒　〔改良後〕　　　２．９３！
　　・　株価が上昇基調のときにストンと下がったところで買いを入れる押し目戦略
　　　　　　　　
　　　　　※ＰＦとは利益÷損失のこと。　詳しくは　「PFとは」　　

さて、成績ですが検証ソフト「イザナミ」の検証結果を載せました。
売買ルール名称システムB＆C（改良版）
バックテスト期間2000/01/04 ～ 2010/11/12
取引形態買い建て
運用方法複利運用　通年
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
　　
総取引回数747回
利益取引数562
損失取引数185
　　
銘柄保有期間総合計2371日
平均保有期間3.17日
最大保有期間5日
最小保有期間2日
　　
勝率75.23%
平均利益(率)170932円 (5.16%)
平均損失(率)177033円 (5.31%)
ペイオフレシオ(率)0.97倍 (0.97倍)
　　
利益の標準偏差(率)239158円 (8.08%)
損失の標準偏差(率)197619円 (6.16%)
　　
期待値84755円 (2.57%)
破産確率0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%
　　
利益96064千円
損失32751千円
損益( 利益 + 損失 )63313千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )73313千円
利回り633.13%
プロフィットファクター2.93倍
　　
最大ＤＤ日2003/1/31
最大ＤＤ開始日2001/12/6
最大ＤＤ終了日2003/6/25
最大ＤＤ開始資金14256千円
最大ＤＤ(円)1202千円
最大ＤＤ(率)8.44%
最大ＤＤ期間379日
最大ＤＤからの回復日数99日
　　
最長ＤＤ開始日2001/12/6
最長ＤＤ終了日2003/6/25
最長ＤＤ期間379日
　　
最大含み損(率)7.58%
最大含み損日2001/12/18


グラフB-C 
　 
年B-C

 

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オリジナル戦略「システムB＆C」

2010/09/05 Sun 18:20

この戦略は、初のオリジナルものです。

＜特徴＞
  • 最大ドローダウンが　８．７３％と低めである。　
  • ＰＦは１．６８
  • 株価が上昇基調のときにストンと下がったところで買いを入れる押し目戦略
※ＰＦとは利益÷損失のこと。　詳しくはtradevv.blog135.fc2.com/blog-entry-20.html

さて、成績ですが検証ソフト「イザナミ」の検証結果を載せました。


　

売買ルール名称システムB＆C
バックテスト期間2000/01/04 ～ 2010/09/03
取引形態買い建て
運用方法単利で運用する
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
総取引回数1054回
勝率57.87%
利益取引数610
損失取引数444
平均利益(率)84361円 (7.38%)
平均損失(率)68871円 (5.97%)
ペイオフレシオ(率)1.22倍 (1.23倍)
利益51460千円
損失30578千円
損益( 利益 + 損失 )20881千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )30881千円
利回り208.82%
プロフィットファクター1.68倍
最大ＤＤ(率)8.73%
最大ＤＤ期間362日
最大ＤＤからの回復日数219日


成績推移（BC）80 

年度運用開始資金運用損益利回りＰＦ勝率取引回数最大ＤＤ破産確率
201030830千円51千円0.17%0.99倍49.21%63回3.55%0.00%
200928938千円1892千円6.54%1.55倍52.48%141回5.56%0.00%
200828092千円846千円3.01%1.28倍52.63%95回3.67%0.00%
200725063千円3029千円12.09%1.91倍66.00%100回7.53%0.00%
200626261千円-1198千円-4.56%0.71倍48.51%101回8.73%0.00%
200518613千円7648千円41.09%4.33倍68.49%146回4.69%0.00%
200414354千円4259千円29.67%2.78倍59.43%106回6.69%0.00%
200311333千円3021千円26.66%1.93倍60.00%105回8.91%0.00%
200211690千円-357千円-3.05%0.89倍56.25%64回8.74%0.00%
200111032千円658千円5.96%1.19倍58.57%70回6.44%0.00%
200010000千円1032千円10.32%1.58倍58.73%63回5.02%0.00%



最大の利点としては、次の１点ですね。

最大ドローダウンが８．７３％と低め

利回りがマイナスの年が２回あるのが難です。
これは、１銘柄当たりの資金投入量を増やすと解消されます。
とはいえ、オリジナル戦略のすべてを同条件にして運用した結果をお伝えしたいと思いますので、淡々とUPさせてもらいました。

使っている指標は７つとやや多めでしょうか。
少ない指標で安定した結果となることが、持続可能な戦略といわれておりますので。

使っている指標７つのうち２つだけ公表します。

・25日移動平均線が上昇している
・5日移動平均（終値）が、25日移動平均（終値）以上

この指標を見ていただければ、株価が上昇基調に有るときに限ってエントリーしていることが分かるかと思います。




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