オリジナル戦略「逆張りちゃん」

2010/11/21 Sun 18:37

下落相場でもシグナルが出るようにと作った逆張り系戦略です。

リーマンショックの時に最大ドローダウンを記録しており、強烈な下げ相場には
もろい側面はありますが、他の戦略（特に空売り戦略）と併用することでリスクヘッジが
出来ているかと思います。

この戦略はシグナルが出るときは大量の銘柄で同時に出ることが多いため、実運用に
おいては、１銘柄当りの購入量を控えめにして、極力多くの銘柄を買うようにしてます。
また、資金量に対する購入比率も低めにしています。

とにかくドーンと下がったタイミングで買いを入れるため、そのまま反転せずに急降下という
リスクが結構あり、慎重に扱わないと大やけどをする可能性のある戦略といえます。

＜特徴＞
　　・　１取引当りの期待値が２．９％と高い。　
　　・　ＰＦは１．９５
　　・　勝率は７０．５３％ 

項目	データ
売買ルール名称	オリジナル戦略
バックテスト期間	2000/01/04 ～ 2010/11/12
取引形態	買い建て
運用方法	複利運用　通年
運用金額	10000千円
レバレッジ	1.00倍
取引手数料	考慮せず
総取引回数	1019回
利益取引数	704
損失取引数	315
銘柄保有期間総合計	3497日
平均保有期間	3.43日
最大保有期間	5日
最小保有期間	2日
勝率	69.09%
平均利益(率)	161700円 (5.24%)
平均損失(率)	191360円 (6.14%)
ペイオフレシオ(率)	0.85倍 (0.85倍)
利益の標準偏差(率)	221874円 (7.24%)
損失の標準偏差(率)	220237円 (6.36%)
期待値	52559円 (1.72%)
破産確率	0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%
利益	113837千円
損失	60278千円
損益( 利益 + 損失 )	53558千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )	63558千円
利回り	535.59%
プロフィットファクター	1.89倍
最大ＤＤ日	2002/12/16
最大ＤＤ開始日	2001/12/14
最大ＤＤ終了日	2003/9/26
最大ＤＤ開始資金	14928千円
最大ＤＤ(円)	1943千円
最大ＤＤ(率)	13.02%
最大ＤＤ期間	437日
最大ＤＤからの回復日数	191日
最長ＤＤ開始日	2001/12/14
最長ＤＤ終了日	2003/9/26
最長ＤＤ期間	437日
最大含み損(率)	12.02%
最大含み損日	2003/10/23