オリジナル戦略「バックスイング買い」

2010/11/13 Sat 22:08

このブログを開始してから作った戦略です。

取引回数が多いものを作りたくて、何となく頭に浮かんだチャートの動きを
条件化して検証し、良好な結果が得られたために追加投入した戦略です。

今年2010年の成績は芳しくありませんが、株価が上昇局面にあれば
機能する戦略だと思ってますので、過去は使えたけどこれからは使えない
戦略ではないとは思ってます。

ネーミングは、チャートの動きをなんとなくイメージしたものですが
あまり意味はありません。　最近ゴルフをやっているので、なんとなく
付けたものです。

＜特徴＞
　　・　取引回数が１０年ちょっとで１８７０回と他の戦略より多い。　
　　・　そのため資産の増加が他の戦略より早い。（10年複利運用で14倍）　 
　　・　ＰＦは１．８９
　　・　最大ドローダウン（DD）期間が５１日間と短い。 

項目	データ
売買ルール名称	オリジナル戦略
バックテスト期間	2000/01/04 ～ 2010/11/12
取引形態	買い建て
運用方法	複利運用　通年
運用金額	10000千円
レバレッジ	1.00倍
取引手数料	考慮せず
総取引回数	1870回
利益取引数	1310
損失取引数	560
銘柄保有期間総合計	6445日
平均保有期間	3.45日
最大保有期間	6日
最小保有期間	1日
勝率	70.05%
平均利益(率)	222280円 (3.93%)
平均損失(率)	275843円 (4.43%)
ペイオフレシオ(率)	0.81倍 (0.89倍)
利益の標準偏差(率)	304856円 (4.90%)
損失の標準偏差(率)	346673円 (3.99%)
期待値	73109円 (1.43%)
破産確率	0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%
利益	291187千円
損失	154472千円
損益( 利益 + 損失 )	136714千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )	146714千円
利回り	1367.15%
プロフィットファクター	1.89倍
最大ＤＤ日	2006/2/20
最大ＤＤ開始日	2006/2/6
最大ＤＤ終了日	2006/4/19
最大ＤＤ開始資金	83530千円
最大ＤＤ(円)	12692千円
最大ＤＤ(率)	15.19%
最大ＤＤ期間	51日
最大ＤＤからの回復日数	41日
最長ＤＤ開始日	2007/11/6
最長ＤＤ終了日	2008/7/24
最長ＤＤ期間	174日
最大含み損(率)	13.02%
最大含み損日	2006/2/20

 

 

使っている指標についてお話しますと
　　・　オシレータ系の指標をエントリーに使っていない。
ということが特徴かと思います。
　　
この戦略で使っている条件を逆にして空売り運用すると、これまた良好な結果が出てまして
空売り戦略としても組み入れました。

いままで使っている押し目系戦略（システムＢ＆Ｃ、Ｄ、ＲＳ）は、条件を逆にして空売りの検証を
しても、使えない結果となっています。　
株価が上昇するときと下降するときの特性が異なるからだと思います。

このバックスイングに関しては、オシレータ指標を使っていないからなのか、
空売りで使っても安定した成績を残しています。
近いうちに公開したいと思います。