TOP > カテゴリ - [戦略検証]検証 5日移動平均乖離率その4

スポンサーサイト

--/--/-- -- --:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

スポンサー広告

5日移動平均線、75日移動平均線その4 -デイトレ-

2010/10/10 Sun 20:09

今回の戦略は、5日移動平均乖離率と75日移動平均線の戦略で ”デイトレード” をした場合を検証します。


<買いの条件>
・終値が7日移動平均乖離率-15%以下。
・75日移動平均線が前日より上昇している。
・上記の条件で翌日成り行き買い。

<手仕舞い条件>
・当日引けで成り行き決済。

検証には、「イザナミ」を使用して2000年からの約10年間としました。
今回の対象は、上場する日本株全銘柄ですが、200円以下や取引金額が少ないものは除外しました。 

推移(5日75日デイ)   



年表(5日75日デイ)
項目データ
売買ルール名称5日乖離、75日平均、デイトレ
  
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/10/08
取引形態買い建て
運用方法複利運用 通年
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
  
総取引回数347回
利益取引数202
損失取引数145
  
銘柄保有期間総合計373日
平均保有期間1.07日
最大保有期間5日
最小保有期間1日
  
勝率58.21%
平均利益(率)91986円 (6.91%)
平均損失(率)100968円 (7.21%)
ペイオフレシオ(率)0.91倍 (0.96倍)
  
利益の標準偏差(率)74682円 (5.73%)
損失の標準偏差(率)103056円 (7.66%)
  
期待値11356円 (1.01%)
破産確率0.00% < 破産確率 ≦ 0.00%
  
利益18581千円
損失14640千円
損益( 利益 + 損失 )3940千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )13940千円
利回り39.41%
プロフィットファクター1.27倍
  
最大DD日2002/2/5
最大DD開始日2001/5/24
最大DD終了日2004/5/12
最大DD開始資金10921千円
最大DD(円)2150千円
最大DD(率)19.69%
最大DD期間729日
最大DDからの回復日数556日
  
最長DD開始日2006/2/15
最長DD終了日継続中
最長DD期間1141日
  
最大含み損(率)6.38%
最大含み損日2002/2/5

結果をみるとデイトレとしては使えないことが分かりました。
戦略の開発は、試行錯誤の繰り返しです。
これは、という戦略は何十、何百のバックテストを行うことで生まれてきます。




スポンサーサイト
[戦略検証]検証 5日移動平均乖離率その4 | コメント(0) | トラックバック(0)
 | HOME | 

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。