5日移動平均線、75日移動平均線その３（手仕舞い条件変更）

2010/10/09 Sat 20:30

今回の戦略は、５日移動平均乖離率と75日移動平均線の戦略の手仕舞い条件を　”５日経過で手仕舞い”　として検証します。


＜買いの条件＞
・終値が５日移動平均乖離率－１５％以下。
・７５日移動平均線が前日より上昇している。

＜手仕舞い条件＞
・終値が５％以上上昇した場合、翌日成り行き決済。
・上記に合致しない場合、５日経過で手仕舞い。
・上記の条件で翌日成り行き買い。



検証には、「イザナミ」を使用して２０００年からの約１０年間としました。
今回の対象は、上場する日本株全銘柄ですが、２００円以下や取引金額が少ないものは除外しました。 

  

項目	データ
売買ルール名称	5日乖離、75日平均、5日手仕舞
バックテスト期間	2000/01/04 ～ 2010/10/08
取引形態	買い建て
運用方法	複利運用　通年
運用金額	10000千円
レバレッジ	1.00倍
取引手数料	考慮せず
総取引回数	253回
利益取引数	172
損失取引数	81
銘柄保有期間総合計	1031日
平均保有期間	4.08日
最大保有期間	6日
最小保有期間	2日
勝率	67.98%
平均利益(率)	286365円 (13.49%)
平均損失(率)	262813円 (11.72%)
ペイオフレシオ(率)	1.09倍 (1.15倍)
利益の標準偏差(率)	286263円 (13.57%)
損失の標準偏差(率)	208309円 (10.21%)
期待値	110541円 (5.42%)
破産確率	0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%
利益	49254千円
損失	21287千円
損益( 利益 + 損失 )	27966千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )	37966千円
利回り	279.67%
プロフィットファクター	2.31倍
最大ＤＤ日	2003/6/24
最大ＤＤ開始日	2001/3/14
最大ＤＤ終了日	2003/10/1
最大ＤＤ開始資金	11611千円
最大ＤＤ(円)	2051千円
最大ＤＤ(率)	17.66%
最大ＤＤ期間	629日
最大ＤＤからの回復日数	68日
最長ＤＤ開始日	2001/3/14
最長ＤＤ終了日	2003/10/1
最長ＤＤ期間	629日
最大含み損(率)	13.45%
最大含み損日	2003/6/24

なんと、ＰＦが２．３１。
勝率は６８％に下がりましたが、大きな負けが少ないことと勝つときの利益の大きさがこのような結果となりました。

ＰＦ２．３１という結果は、私の今使っている戦略を大きく超える結果となりました。
たった２つの指標を使っているだけなので、継続性も高いと考えます。
私自身の戦略に、追加しようかと思います。