5日移動平均線、75日移動平均線その２（手仕舞い条件変更）

2010/10/03 Sun 17:19

今回の戦略は、５日移動平均乖離率と75日移動平均線の戦略に手仕舞い条件である”60日経過で手仕舞い”を20日に変えた次の条件で検証します。


＜買いの条件＞
・終値が５日移動平均乖離率－１５％以下。
・７５日移動平均線が前日より上昇している。
・上記の条件で翌日成り行き買い。


＜手仕舞い条件＞
・終値が５％以上上昇した場合、翌日成り行き決済。
・上記に合致しない場合、２０日経過で手仕舞い。


検証には、「イザナミ」を使用して２０００年からの約１０年間としました。
今回の対象は、上場する日本株全銘柄ですが、２００円以下や取引金額が少ないものは除外しました。

 

項目	データ
売買ルール名称	5日乖離率、75日移動平均その2
バックテスト期間	2000/01/04 ～ 2010/10/01
取引形態	買い建て
運用方法	複利運用　通年
運用金額	10000千円
レバレッジ	1.00倍
取引手数料	考慮せず
総取引回数	241回
利益取引数	181
損失取引数	60
銘柄保有期間総合計	2034日
平均保有期間	8.44日
最大保有期間	21日
最小保有期間	2日
勝率	75.10%
平均利益(率)	268940円 (13.59%)
平均損失(率)	416118円 (19.65%)
ペイオフレシオ(率)	0.65倍 (0.69倍)
利益の標準偏差(率)	246958円 (12.97%)
損失の標準偏差(率)	319232円 (12.03%)
期待値	98386円 (5.32%)
破産確率	0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%
利益	48678千円
損失	24967千円
損益( 利益 + 損失 )	23711千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )	33711千円
利回り	237.11%
プロフィットファクター	1.95倍
最大ＤＤ日	2001/12/18
最大ＤＤ開始日	2001/3/14
最大ＤＤ終了日	2003/10/27
最大ＤＤ開始資金	11555千円
最大ＤＤ(円)	2626千円
最大ＤＤ(率)	22.73%
最大ＤＤ期間	646日
最大ＤＤからの回復日数	455日
最長ＤＤ開始日	2001/3/14
最長ＤＤ終了日	2003/10/27
最長ＤＤ期間	646日
最大含み損(率)	15.87%
最大含み損日	2003/11/17

手仕舞い条件を変えるだけで、ＰＦが１．５８から１．９５と大幅に上昇しました。
勝率は８０％から７５％に下がりましたが、大きな負けが減ったことが利益増に結びついた結果となりました。