７日移動平均乖離率、75日移動平均

2010/10/03 Sun 16:58

今回の戦略は、取引回数を増やすために５日移動平均乖離率を7日に変えて次の条件で検証します。

5日移動平均乖離率、75日移動平均線の条件とは、5日乖離率と7日乖離率の違いだけです。

＜買いの条件＞
・終値が７日移動平均乖離率－１５％以下。
・７５日移動平均線が前日より上昇している。
・上記の条件で翌日成り行き買い。


＜手仕舞い条件＞
・終値が５％以上上昇した場合、翌日成り行き決済。
・上記に合致しない場合、６０日経過で手仕舞い。


検証には、「イザナミ」を使用して２０００年からの約１０年間としました。
今回の対象は、上場する日本株全銘柄ですが、２００円以下や取引金額が少ないものは除外しました。

 


 

項目	データ
売買ルール名称	７日乖離率、７５日移動平均
バックテスト期間	2000/01/04 ～ 2010/10/01
取引形態	買い建て
運用方法	複利運用　通年
運用金額	10000千円
レバレッジ	1.00倍
取引手数料	考慮せず
総取引回数	330回
利益取引数	266
損失取引数	64
銘柄保有期間総合計	5865日
平均保有期間	17.77日
最大保有期間	61日
最小保有期間	2日
勝率	80.61%
平均利益(率)	216466円 (11.75%)
平均損失(率)	626769円 (31.89%)
ペイオフレシオ(率)	0.35倍 (0.37倍)
利益の標準偏差(率)	195247円 (11.28%)
損失の標準偏差(率)	417044円 (17.23%)
期待値	52929円 (3.28%)
破産確率	0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%
利益	57580千円
損失	40113千円
損益( 利益 + 損失 )	17466千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )	27466千円
利回り	174.67%
プロフィットファクター	1.44倍
最大ＤＤ日	2001/12/18
最大ＤＤ開始日	2001/2/22
最大ＤＤ終了日	2003/10/27
最大ＤＤ開始資金	12112千円
最大ＤＤ(円)	3415千円
最大ＤＤ(率)	28.20%
最大ＤＤ期間	660日
最大ＤＤからの回復日数	455日
最長ＤＤ開始日	2007/6/22
最長ＤＤ終了日	2010/5/13
最長ＤＤ期間	704日
最大含み損(率)	38.42%
最大含み損日	2004/9/29

5日移動平均乖離率を7日に変えると、取引回数が２４１回から３３０回に増えました。
勝率は、少し上がって８０．６１％となりました。

しかし、２０％弱の負けトレード時の損失が大きいようで取引回数が増えた割には
資産が増えてません。