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7日移動平均乖離率、75日移動平均

2010/10/03 Sun 16:58

今回の戦略は、取引回数を増やすために5日移動平均乖離率を7日に変えて次の条件で検証します。

5日移動平均乖離率、75日移動平均線の条件とは、5日乖離率と7日乖離率の違いだけです。

<買いの条件>
・終値が7日移動平均乖離率-15%以下。
・75日移動平均線が前日より上昇している。
・上記の条件で翌日成り行き買い。


<手仕舞い条件>
・終値が5%以上上昇した場合、翌日成り行き決済。
・上記に合致しない場合、60日経過で手仕舞い。



検証には、「イザナミ」を使用して2000年からの約10年間としました。
今回の対象は、上場する日本株全銘柄ですが、200円以下や取引金額が少ないものは除外しました。

推移2 


年表2 
項目データ
売買ルール名称7日乖離率、75日移動平均
  
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/10/01
取引形態買い建て
運用方法複利運用 通年
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
  
総取引回数330回
利益取引数266
損失取引数64
  
銘柄保有期間総合計5865日
平均保有期間17.77日
最大保有期間61日
最小保有期間2日
  
勝率80.61%
平均利益(率)216466円 (11.75%)
平均損失(率)626769円 (31.89%)
ペイオフレシオ(率)0.35倍 (0.37倍)
  
利益の標準偏差(率)195247円 (11.28%)
損失の標準偏差(率)417044円 (17.23%)
  
期待値52929円 (3.28%)
破産確率0.00% < 破産確率 ≦ 0.00%
  
利益57580千円
損失40113千円
損益( 利益 + 損失 )17466千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )27466千円
利回り174.67%
プロフィットファクター1.44倍
  
最大DD日2001/12/18
最大DD開始日2001/2/22
最大DD終了日2003/10/27
最大DD開始資金12112千円
最大DD(円)3415千円
最大DD(率)28.20%
最大DD期間660日
最大DDからの回復日数455日
  
最長DD開始日2007/6/22
最長DD終了日2010/5/13
最長DD期間704日
  
最大含み損(率)38.42%
最大含み損日2004/9/29


5日移動平均乖離率を7日に変えると、取引回数が241回から330回に増えました。
勝率は、少し上がって80.61%となりました。

しかし、20%弱の負けトレード時の損失が大きいようで取引回数が増えた割には
資産が増えてません。
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