5日移動平均乖離率、75日移動平均線

2010/10/03 Sun 16:13

移動平均乖離率を使った戦略を検証します。

移動平均乖離率は、多くのシステムトレーダーが戦略を構築するのに使っていると思われる指標です。
システムトレードブログで人気のある本上武士さんの「システムトレードで株式投資」でも、多くのパターンの検証がなされており、有効な戦略の創作にかかせない基本となる指標の一つといえるものです。

今回の戦略は、次の条件で検証します。


＜買いの条件＞
・終値が５日移動平均乖離率－１５％以下。
・７５日移動平均線が前日より上昇している。
 ・上記の条件で翌日成り行き買い。


＜手仕舞い条件＞
・終値が５％以上上昇した場合、翌日成り行き決済。
・上記に合致しない場合、６０日経過で手仕舞い。


検証には、「イザナミ」を使用して２０００年からの約１０年間としました。
今回の対象は、上場する日本株全銘柄ですが、２００円以下や取引金額が少ないものは除外しました。


 


 

項目	データ
売買ルール名称	5日乖離、75日移動平均１
バックテスト期間	2000/01/04 ～ 2010/10/01
取引形態	買い建て
運用方法	複利運用　通年
運用金額	10000千円
レバレッジ	1.00倍
取引手数料	考慮せず
総取引回数	241回
利益取引数	194
損失取引数	47
銘柄保有期間総合計	4108日
平均保有期間	17.05日
最大保有期間	61日
最小保有期間	2日
勝率	80.50%
平均利益(率)	213398円 (13.09%)
平均損失(率)	558552円 (31.77%)
ペイオフレシオ(率)	0.38倍 (0.41倍)
利益の標準偏差(率)	196358円 (12.72%)
損失の標準偏差(率)	344356円 (16.80%)
期待値	62851円 (4.34%)
破産確率	0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%
利益	41399千円
損失	26251千円
損益( 利益 + 損失 )	15147千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )	25147千円
利回り	151.47%
プロフィットファクター	1.58倍
最大ＤＤ日	2003/6/24
最大ＤＤ開始日	2001/3/14
最大ＤＤ終了日	2004/5/11
最大ＤＤ開始資金	11255千円
最大ＤＤ(円)	3515千円
最大ＤＤ(率)	31.23%
最大ＤＤ期間	775日
最大ＤＤからの回復日数	214日
最長ＤＤ開始日	2001/3/14
最長ＤＤ終了日	2004/5/11
最長ＤＤ期間	775日
最大含み損(率)	24.59%
最大含み損日	2001/7/23

ＰＦは、１．５８です。
勝率が８０．５％と非常に高いのが特徴です。
しかし、たまに大きな損失結果になることから、手仕舞い条件に損切り条件を追加することも必要に
感じます。

また、年間取引回数は20回前後程度と少ない結果にあります。

まだまだ、改良すればよい結果が出そうです。