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5日移動平均乖離率、75日移動平均線

2010/10/03 Sun 16:13

移動平均乖離率を使った戦略を検証します。

移動平均乖離率は、多くのシステムトレーダーが戦略を構築するのに使っていると思われる指標です。
システムトレードブログで人気のある本上武士さんの「システムトレードで株式投資」でも、多くのパターンの検証がなされており、有効な戦略の創作にかかせない基本となる指標の一つといえるものです。

今回の戦略は、次の条件で検証します。


<買いの条件>
・終値が5日移動平均乖離率-15%以下。
・75日移動平均線が前日より上昇している。
 ・上記の条件で翌日成り行き買い。


<手仕舞い条件>
・終値が5%以上上昇した場合、翌日成り行き決済。
・上記に合致しない場合、60日経過で手仕舞い。



検証には、「イザナミ」を使用して2000年からの約10年間としました。
今回の対象は、上場する日本株全銘柄ですが、200円以下や取引金額が少ないものは除外しました。


推移 


年表 
項目データ
売買ルール名称5日乖離、75日移動平均1
  
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/10/01
取引形態買い建て
運用方法複利運用 通年
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
  
総取引回数241回
利益取引数194
損失取引数47
  
銘柄保有期間総合計4108日
平均保有期間17.05日
最大保有期間61日
最小保有期間2日
  
勝率80.50%
平均利益(率)213398円 (13.09%)
平均損失(率)558552円 (31.77%)
ペイオフレシオ(率)0.38倍 (0.41倍)
  
利益の標準偏差(率)196358円 (12.72%)
損失の標準偏差(率)344356円 (16.80%)
  
期待値62851円 (4.34%)
破産確率0.00% < 破産確率 ≦ 0.00%
  
利益41399千円
損失26251千円
損益( 利益 + 損失 )15147千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )25147千円
利回り151.47%
プロフィットファクター1.58倍
  
最大DD日2003/6/24
最大DD開始日2001/3/14
最大DD終了日2004/5/11
最大DD開始資金11255千円
最大DD(円)3515千円
最大DD(率)31.23%
最大DD期間775日
最大DDからの回復日数214日
  
最長DD開始日2001/3/14
最長DD終了日2004/5/11
最長DD期間775日
  
最大含み損(率)24.59%
最大含み損日2001/7/23



PFは、1.58です。
勝率が80.5%と非常に高いのが特徴です。
しかし、たまに大きな損失結果になることから、手仕舞い条件に損切り条件を追加することも必要に
感じます。

また、年間取引回数は20回前後程度と少ない結果にあります。

まだまだ、改良すればよい結果が出そうです。

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