システムＲＳ

2010/09/18 Sat 20:04

この戦略は、今年の始めごろに追加した戦略です。

これまでの戦略では、わりとジグナルが少ないため、取引しない日が多くもどかしさを感じることがあったので、シグナルが多くて安定した成績の戦略をなんとか追加したく、生み出したものです。

その特徴を紹介します。

＜特徴＞
•ＰＦは１．６５
•同じ押し目戦略のシステムＢ＆Ｃ、システムＤに比べて、取引回数が約１０年で １５８０回と多い。
･使っている指標は、たったの３つだけ！！

※ＰＦとは、利益÷損失のこと。　詳しくはＰＦとは

下のグラフや年度別の表を見ていただくと分かりますが、ここ２年また特に成績がいいです。

今年の４月には、バブルのごとく資産が急増したのも、この戦略のおかげです。　
５月に別の戦略のドローダウンでどーんとやられましたが・・

さて、成績ですが検証ソフト「イザナミ」の検証結果を載せました。
詳しい条件も確認できます。

売買ルール名称	システムRS
バックテスト期間	2000/01/04 ～ 2010/09/03
取引形態	買い建て
運用方法	単利で運用する
運用金額	10000千円
レバレッジ	1.00倍
取引手数料	考慮せず
総取引回数	1580回
勝率	58.04%
利益取引数	917
損失取引数	663
平均利益(率)	78685円 (6.90%)
平均損失(率)	66102円 (5.85%)
ペイオフレシオ(率)	1.19倍 (1.18倍)
利益	72154千円
損失	43826千円
損益( 利益 + 損失 )	28328千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )	38328千円
利回り	283.29%
プロフィットファクター	1.65倍
最大ＤＤ(率)	7.03%
最大ＤＤ期間	378日
最大ＤＤからの回復日数	110日

 

年度	運用開始資金	運用損益	利回り	ＰＦ	勝率	取引回数	最大ＤＤ	破産確率
2010	36374千円	1954千円	5.37%	2.54倍	57.97%	69回	1.63%	0.00%
2009	33659千円	2715千円	8.07%	1.78倍	59.49%	158回	5.32%	0.00%
2008	33335千円	324千円	0.97%	1.02倍	51.67%	120回	7.03%	0.00%
2007	30717千円	2618千円	8.52%	1.58倍	56.63%	166回	4.44%	0.00%
2006	30457千円	260千円	0.85%	0.99倍	52.94%	170回	5.08%	0.00%
2005	22094千円	8363千円	37.85%	2.71倍	66.90%	281回	2.45%	0.00%
2004	16490千円	5604千円	33.98%	2.32倍	57.63%	177回	8.15%	0.00%
2003	11566千円	4924千円	42.57%	2.17倍	63.19%	144回	16.64%	0.00%
2002	12501千円	-935千円	-7.48%	0.65倍	45.71%	70回	15.90%	0.00%
2001	11623千円	878千円	7.55%	1.27倍	56.60%	106回	9.18%	0.00%
2000	10000千円	1623千円	16.23%	1.34倍	53.78%	119回	11.49%	0.00%

使っている指標３つについては、公開できませんがヒントを２つ。
 
・ＲＳＩを用いている。
・移動平均線との乖離率が一定値以上の終値を用いている。

ＲＳＩは、ごく短期のものを使っています。　ＲＳＩが一定値以下を条件にしてます。

移動平均線は、一般的な日数のものを使っています。　乖離率とは、どれだけ終値と移動平均線が離れているかを示しています。あんまり離れすぎると、シグナルが出にくいので適度に変えて検証して、いい結果のものを採用しました。

もうひとつの指標は・・・、　うーん、ヒントとしてはＲＳＩのようなオシレーター系の指標を使ってます、というところで勘弁ください。
　　

エントリー回数が低めなのが、やや難点かな。