２５日線と７５日線のゴールデンクロスで買う戦略の検証

2010/09/14 Tue 22:55

２本の移動平均線を使って、その線が交差するタイミングを仕掛けのシグナルとする戦略について検証してみたいと思います。
今回検証するのは、次の戦略です。

＜買いの条件＞
・上向きの２５日移動平均線が７５日移動平均線（方向問わず）を
　下から抜く「ゴールデンクロス」が生じた日の次の日に寄り付きで買い。

＜手仕舞い条件＞
・１０％の上昇で指値決済。
・１０％の下落で逆指値決済。
・上記２つの手仕舞い条件に合致しない場合は３０日経過で手仕舞い。

検証には、「イザナミ」を使用して２００５年からの５年間としました。
今回の対象は、上場する日本株全銘柄ですが、２００円以下や取引金額が少ないものは除外しました。

項目	データ
売買ルール名称	ゴールデンクロス（25日-75日）
バックテスト期間	2005/01/01 ～ 2010/09/14
取引形態	買い建て
運用方法	単利で運用する
運用金額	10000千円
レバレッジ	1.00倍
取引手数料	考慮せず
総取引回数	890回
銘柄保有期間総合計	18664日
平均保有期間	20.97日
最大保有期間	31日
最小保有期間	2日
勝率	51.80%
利益取引数	461
損失取引数	429
平均利益(率)	41706円 (7.84%)
平均損失(率)	40463円 (7.75%)
ペイオフレシオ(率)	1.03倍 (1.01倍)
利益の標準偏差(率)	29414円 (3.46%)
損失の標準偏差(率)	28452円 (3.88%)
期待値	2098円 (0.33%)
破産確率	0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%
利益	19226千円
損失	17358千円
損益( 利益 + 損失 )	1867千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )	11867千円
利回り	18.68%
プロフィットファクター	1.11倍
最大ＤＤ日	2009/1/26
最大ＤＤ開始日	2007/7/9
最大ＤＤ終了日	継続中
最大ＤＤ開始資金	14884千円
最大ＤＤ(円)	4579千円
最大ＤＤ(率)	30.77%
最大ＤＤ期間	780日
最大ＤＤからの回復日数	402日
最長ＤＤ開始日	2007/7/9
最長ＤＤ終了日	継続中
最長ＤＤ期間	780日
最大含み損(円)	416千円
最大含み損日	2007/7/27

まずは、グラフを見てください。
２００５年から２００７年の途中までは頑張っていたのですが、その後の結果を見ると、戦略としてはこのままではとても使ませんね。
２００５年から２００６年に掛けては、上昇相場であったことがことがこのような結果につながった一因のようです。
もしかすると、買いの条件に上昇相場であることを示す条件（指標）を追加すると結果がよくなるかもしれません。