TOP > カテゴリ － [オリジナル戦略]戦略を紹介 ２（押し目系）
システムD 改良版
2010/11/13 Sat 20:18
手仕舞い条件の変更ならびにエントリー条件を変更しました。
手仕舞い条件は、これまでのものに１条件を追加したものです。
エントリー条件は、次の変更です。
200円以下銘柄を除外 ⇒ 250円以下を除外
＜特徴＞
・ エントリーに使っている指標が少ない。（４条件）
・ ＰＦは２．４６
・ 株価が上昇基調のときにストンと下がったところで買いを入れる押し目戦略
※ＰＦとは利益÷損失のこと。 詳しくは tradevv.blog135.fc2.com/blog-entry-20.html
さて、成績ですが検証ソフト「イザナミ」の検証結果を載せました。
2006年上旬のDDが気になりますが、他の戦略と同時運用しますので
それほど気にしてません。
取引回数は多くはありませんが、安定した成績で推移していると思います。
手仕舞い条件は、これまでのものに１条件を追加したものです。
エントリー条件は、次の変更です。
200円以下銘柄を除外 ⇒ 250円以下を除外
＜特徴＞
・ エントリーに使っている指標が少ない。（４条件）
・ ＰＦは２．４６
・ 株価が上昇基調のときにストンと下がったところで買いを入れる押し目戦略
※ＰＦとは利益÷損失のこと。 詳しくは tradevv.blog135.fc2.com/blog-entry-20.html
さて、成績ですが検証ソフト「イザナミ」の検証結果を載せました。
| 売買ルール名称 | システムD 改良版 |
| バックテスト期間 | 2000/01/04 ～ 2010/11/12 |
| 取引形態 | 買い建て |
| 運用方法 | 複利運用 通年 |
| 運用金額 | 10000千円 |
| レバレッジ | 1.00倍 |
| 取引手数料 | 考慮せず |
| 総取引回数 | 531回 |
| 利益取引数 | 395 |
| 損失取引数 | 136 |
| 銘柄保有期間総合計 | 1731日 |
| 平均保有期間 | 3.26日 |
| 最大保有期間 | 5日 |
| 最小保有期間 | 2日 |
| 勝率 | 74.39% |
| 平均利益(率) | 95583円 (4.51%) |
| 平均損失(率) | 112641円 (5.19%) |
| ペイオフレシオ(率) | 0.85倍 (0.87倍) |
| 利益の標準偏差(率) | 110097円 (4.56%) |
| 損失の標準偏差(率) | 103313円 (4.92%) |
| 期待値 | 42252円 (2.02%) |
| 破産確率 | 0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00% |
| 利益 | 37755千円 |
| 損失 | 15319千円 |
| 損益( 利益 + 損失 ) | 22436千円 |
| 最終運用資金( 運用金額 + 損益 ) | 32436千円 |
| 利回り | 224.36% |
| プロフィットファクター | 2.46倍 |
| 最大ＤＤ日 | 2006/2/13 |
| 最大ＤＤ開始日 | 2006/1/16 |
| 最大ＤＤ終了日 | 2007/6/18 |
| 最大ＤＤ開始資金 | 22717千円 |
| 最大ＤＤ(円) | 2461千円 |
| 最大ＤＤ(率) | 10.84% |
| 最大ＤＤ期間 | 352日 |
| 最大ＤＤからの回復日数 | 332日 |
| 最長ＤＤ開始日 | 2006/1/16 |
| 最長ＤＤ終了日 | 2007/6/18 |
| 最長ＤＤ期間 | 352日 |
| 最大含み損(率) | 9.56% |
| 最大含み損日 | 2006/2/13 |
2006年上旬のDDが気になりますが、他の戦略と同時運用しますので
それほど気にしてません。
取引回数は多くはありませんが、安定した成績で推移していると思います。
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システムＤ
2010/09/12 Sun 22:01
この戦略は、自分で言うのもなんですがよくできていると思います。
その特徴を紹介します。
＜特徴＞
•最大ドローダウンが ５．９２％と低い！！
•ＰＦは２．１１と高い！！
•株価が上昇基調のときにストンと下がったところで買いを入れる押し目戦略
※ＰＦとは利益÷損失のこと。 詳しくは tradevv.blog135.fc2.com/blog-entry-20.html
さて、成績ですが検証ソフト「イザナミ」の検証結果を載せました。
システムＢ＆Ｃよりも、最大ドローダウンもプロフィットファクター（ＰＦ）も優れています。
最大ドローダウンが５．９２％で、PFも２．１１と高い！ しかも、一度も負け越した年がない！！
しかも、使っている指標は４つだけ！！！
少ない指標で安定した結果となることが、持続可能な戦略といわれておりますのでかなり良いんでは
ないでしょうか。
使っている指標については、ご勘弁を。
システムＢ＆Ｃと似たような指標ということがヒントです。
エントリー回数が低めなのが、やや難点かな。
その特徴を紹介します。
＜特徴＞
•最大ドローダウンが ５．９２％と低い！！
•ＰＦは２．１１と高い！！
•株価が上昇基調のときにストンと下がったところで買いを入れる押し目戦略
※ＰＦとは利益÷損失のこと。 詳しくは tradevv.blog135.fc2.com/blog-entry-20.html
さて、成績ですが検証ソフト「イザナミ」の検証結果を載せました。
| 売買ルール名称 | システムD |
| バックテスト期間 | 2000/01/04 ～ 2010/09/03 |
| 取引形態 | 買い建て |
| 運用方法 | 単利で運用する |
| 運用金額 | 10000千円 |
| レバレッジ | 1.00倍 |
| 取引手数料 | 考慮せず |
| 総取引回数 | 693回 |
| 勝率 | 61.33% |
| 利益取引数 | 425 |
| 損失取引数 | 268 |
| 平均利益(率) | 75553円 (6.45%) |
| 平均損失(率) | 56787円 (4.94%) |
| ペイオフレシオ(率) | 1.33倍 (1.30倍) |
| 利益 | 32110千円 |
| 損失 | 15218千円 |
| 損益( 利益 + 損失 ) | 16891千円 |
| 最終運用資金( 運用金額 + 損益 ) | 26891千円 |
| 利回り | 168.91% |
| プロフィットファクター | 2.11倍 |
| 最大ＤＤ(率) | 5.92% |
| 最大ＤＤ期間 | 264日 |
| 最大ＤＤからの回復日数 | 243日 |
| 年度 | 運用開始資金 | 運用損益 | 利回り | ＰＦ | 勝率 | 取引回数 | 最大ＤＤ | 破産確率 |
| 2010 | 26714千円 | 177千円 | 0.66% | 1.16倍 | 56.10% | 41回 | 2.99% | 0.00% |
| 2009 | 24216千円 | 2498千円 | 10.32% | 3.05倍 | 61.45% | 83回 | 2.34% | 0.00% |
| 2008 | 22746千円 | 1470千円 | 6.46% | 2.17倍 | 54.90% | 51回 | 1.58% | 0.00% |
| 2007 | 20545千円 | 2201千円 | 10.71% | 2.38倍 | 66.67% | 60回 | 2.00% | 0.00% |
| 2006 | 20458千円 | 87千円 | 0.43% | 1.06倍 | 50.75% | 67回 | 5.92% | 0.00% |
| 2005 | 16959千円 | 3499千円 | 20.63% | 2.87倍 | 61.21% | 116回 | 4.37% | 0.00% |
| 2004 | 14908千円 | 2051千円 | 13.76% | 2.04倍 | 61.18% | 85回 | 5.72% | 0.00% |
| 2003 | 12951千円 | 1957千円 | 15.11% | 1.92倍 | 61.84% | 76回 | 6.98% | 0.00% |
| 2002 | 12803千円 | 148千円 | 1.16% | 1.14倍 | 54.05% | 37回 | 5.87% | 0.00% |
| 2001 | 11444千円 | 1359千円 | 11.88% | 3.84倍 | 79.49% | 39回 | 1.65% | 0.00% |
| 2000 | 10000千円 | 1444千円 | 14.44% | 3.74倍 | 73.68% | 38回 | 3.82% | 0.00% |
システムＢ＆Ｃよりも、最大ドローダウンもプロフィットファクター（ＰＦ）も優れています。
最大ドローダウンが５．９２％で、PFも２．１１と高い！ しかも、一度も負け越した年がない！！
しかも、使っている指標は４つだけ！！！
少ない指標で安定した結果となることが、持続可能な戦略といわれておりますのでかなり良いんでは
ないでしょうか。
使っている指標については、ご勘弁を。
システムＢ＆Ｃと似たような指標ということがヒントです。
エントリー回数が低めなのが、やや難点かな。
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