TOP > カテゴリ - [オリジナル戦略]戦略を紹介 2(押し目系)

スポンサーサイト

--/--/-- -- --:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

スポンサー広告

システムD 改良版

2010/11/13 Sat 20:18

手仕舞い条件の変更ならびにエントリー条件を変更しました。 

手仕舞い条件は、これまでのものに1条件を追加したものです。
エントリー条件は、次の変更です。
  200円以下銘柄を除外 ⇒ 250円以下を除外

<特徴>
  ・ エントリーに使っている指標が少ない。(4条件) 
  ・ PFは2.46
  ・ 株価が上昇基調のときにストンと下がったところで買いを入れる押し目戦略


 ※PFとは利益÷損失のこと。 詳しくは tradevv.blog135.fc2.com/blog-entry-20.html


さて、成績ですが検証ソフト「イザナミ」の検証結果を載せました。
売買ルール名称システムD 改良版
  
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/11/12
取引形態買い建て
運用方法複利運用 通年
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
  
総取引回数531回
利益取引数395
損失取引数136
  
銘柄保有期間総合計1731日
平均保有期間3.26日
最大保有期間5日
最小保有期間2日
  
勝率74.39%
平均利益(率)95583円 (4.51%)
平均損失(率)112641円 (5.19%)
ペイオフレシオ(率)0.85倍 (0.87倍)
  
利益の標準偏差(率)110097円 (4.56%)
損失の標準偏差(率)103313円 (4.92%)
  
期待値42252円 (2.02%)
破産確率0.00% < 破産確率 ≦ 0.00%
  
利益37755千円
損失15319千円
損益( 利益 + 損失 )22436千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )32436千円
利回り224.36%
プロフィットファクター2.46倍
  
最大DD日2006/2/13
最大DD開始日2006/1/16
最大DD終了日2007/6/18
最大DD開始資金22717千円
最大DD(円)2461千円
最大DD(率)10.84%
最大DD期間352日
最大DDからの回復日数332日
  
最長DD開始日2006/1/16
最長DD終了日2007/6/18
最長DD期間352日
  
最大含み損(率)9.56%
最大含み損日2006/2/13

グラフD 



年D 


2006年上旬のDDが気になりますが、他の戦略と同時運用しますので
それほど気にしてません。

取引回数は多くはありませんが、安定した成績で推移していると思います。




スポンサーサイト
[オリジナル戦略]戦略を紹介 2(押し目系) | コメント(0) | トラックバック(0)

システムD

2010/09/12 Sun 22:01

この戦略は、自分で言うのもなんですがよくできていると思います。
その特徴を紹介します。

<特徴>
•最大ドローダウンが 5.92%と低い!! 
PFは2.11と高い!!
•株価が上昇基調のときにストンと下がったところで買いを入れる押し目戦略


※PFとは利益÷損失のこと。 詳しくは tradevv.blog135.fc2.com/blog-entry-20.html


さて、成績ですが検証ソフト「イザナミ」の検証結果を載せました。


売買ルール名称システムD
バックテスト期間2000/01/04 ~ 2010/09/03
取引形態買い建て
運用方法単利で運用する
運用金額10000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
総取引回数693回
勝率61.33%
利益取引数425
損失取引数268
平均利益(率)75553円 (6.45%)
平均損失(率)56787円 (4.94%)
ペイオフレシオ(率)1.33倍 (1.30倍)
利益32110千円
損失15218千円
損益( 利益 + 損失 )16891千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )26891千円
利回り168.91%
プロフィットファクター2.11倍
最大DD(率)5.92%
最大DD期間264日
最大DDからの回復日数243日




成績推移(D) 


年度運用開始資金運用損益利回りPF勝率取引回数最大DD破産確率
201026714千円177千円0.66%1.16倍56.10%41回2.99%0.00%
200924216千円2498千円10.32%3.05倍61.45%83回2.34%0.00%
200822746千円1470千円6.46%2.17倍54.90%51回1.58%0.00%
200720545千円2201千円10.71%2.38倍66.67%60回2.00%0.00%
200620458千円87千円0.43%1.06倍50.75%67回5.92%0.00%
200516959千円3499千円20.63%2.87倍61.21%116回4.37%0.00%
200414908千円2051千円13.76%2.04倍61.18%85回5.72%0.00%
200312951千円1957千円15.11%1.92倍61.84%76回6.98%0.00%
200212803千円148千円1.16%1.14倍54.05%37回5.87%0.00%
200111444千円1359千円11.88%3.84倍79.49%39回1.65%0.00%
200010000千円1444千円14.44%3.74倍73.68%38回3.82%0.00%

システムB&Cよりも、最大ドローダウンもプロフィットファクター(PF)も優れています。

最大ドローダウンが5.92%で、PFも2.11と高い! しかも、一度も負け越した年がない!!
しかも、使っている指標は4つだけ!!!

 
少ない指標で安定した結果となることが、持続可能な戦略といわれておりますのでかなり良いんでは
ないでしょうか。

使っている指標については、ご勘弁を。
システムB&Cと似たような指標ということがヒントです。

エントリー回数が低めなのが、やや難点かな。 







[オリジナル戦略]戦略を紹介 2(押し目系) | コメント(0) | トラックバック(0)
 | HOME | 

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。